Le risque de marché et sa gestion – Dissertation – Gestion de portefeuille – L3 économie appliquée

Il est généralement admis que le rendement est corrélé au risque : « si vous voulez des résultats plus grand vous devrez prendre plus de risque ». Cependant, pour un rendement donné, il est possible de limiter le risque:de le gérer. La gestion du risque est le pilier fondamental de la gestion de portefeuille. Au fil des années, la gestion du risque à évoluer, nous allons ainsi retracer son évolution logique. Dans un premier temps, la gestion d’une risque s’est faite par la diversification. Ensuite, nous étudierons les gestion du risque systématique et l’approche de Markowitz. Enfin, nous verrons les améliorations qu’apporte le modèle de marché : une nouvelle approche de la gestion du risque inspirée par les travaux de Sharpe.

 

dissertation gestion du risque2